Indicateur RSI : Comment l'utiliser ?
Le RSI est l'abréviation en anglais Relative Strength Index, ce qui signifie en français Indice de Force Relative. Le RSI est un indicateur de momentum utilisé dans l'analyse technique en trading.
Le RSI en trading mesure la vitesse et l'ampleur des variations récentes du cours d'un actif. Il sert à déterminer si le cours est en surévaluation ou en sous-évaluation, c'est-à-dire en surachat ou survente.
Le trading basé sur l’indicateur RSI s'est révélé de plus en plus populaire en raison de sa formule puissante et de l'utilisation possible de la divergence RSI, aussi bien quand la divergence est haussière ou baissière. Ainsi, le RSI peut anticiper les tendances susceptibles de se renverser, ce qui peut être perçu par des traders comme un signal pour acheter ou vendre.
Le RSI est le résultat d'un calcul entre mouvements ascendants et descendants qui s'exprime par un chiffre compris entre 0 et 100.
Table des Matières
Comment calculer l’indicateur RSI
Contrairement à de nombreuses opinions, le Relative Strength Index est un indicateur avancé parmi les indicateurs boursiers.
Le calcul RSI prend en compte deux équations impliquées dans la résolution de la formule. L'équation du premier composant obtient la valeur de force relative initiale (RS), qui est le rapport de la moyenne des clôtures haussières sur à la moyenne des clôtures baissières, l'ensemble sur une période "N" représentée dans le calcul suivant :
RS = Moyenne Mobile Exponentielle de "N" périodes en hausse / Moyenne Mobile Exponentielle de "N" périodes en baisse (en valeur absolue).
La valeur de l'indicateur est calculée en indexant l'indicateur à 100 par l'utilisation de la formule suivante :
Exemple Indicateur RSI
Voici un exemple de RSI analyse technique et swing trading sur GER40 en graphique 30 minutes (M30).
Pour cette stratégie trading, on retient un paramétrage de 14 périodes, comme automatiquement paramétré sur MetaTrader.
Le 8 mars 2024, la paire de GERMANY40 (DAX) casse à la baisse une importante résistance à 17900. Le RSI baisse sous le seuil des 70 signalant une situation de sur-achat, et donc un possible affaiblissement de la tendance haussière suivi d'un retournement de tendance.
Par la suite, le RSI passe sous les 50, ce qui est un double signal de tendance baissière. D’ailleurs, c’est à ce moment là que le GERMANY 40 connaîtra une baisse de plusieurs dizaines de points.
Enfin, une troisième confirmation est donnée suite au pullback (rebond) des prix. Dans le même temps, l'indicateur RSI trading est aussi remonté toucher le seuil médian des 50 sans le casser.
Interprétation de l'indicateur RSI en trading
Il existe trois niveaux à surveiller pour trader et investir avec le RSI :
- Si le RSI se situe autour du niveau 70, on suppose que l'instrument est sur-acheté. C'est une situation dans laquelle les prix ont augmenté de manière forte, et que le mouvement risque de s'affaiblir et qu’une baisse du prix est possible.
- Si le RSI est autour du niveau 30, c'est un signal technique traduisant que l'instrument peut être sur-vendu. Dans ce cas, c'est une situation dans laquelle les prix ont fortement chuté, et que le mouvement pourrait désormais perdre de la force et qu’une hausse du prix est probable.
- Si l'indicateur oscille horizontalement autour du seuil 50, cela signifie que le marché manque de tendance. Le niveau 50 est la ligne médiane qui sépare les territoires haussiers et baissiers de l'indicateur.
Le passage des seuils 30, 50 et 70 donnent des signaux de trading.
Lorsque le niveau est proche de 100, vous identifierez moins de signaux de trading avec l’indicateur. Plus le niveau est proche de 50, plus vous aurez de signaux (y compris des faux signaux de trading).
Cet indicateur RSI de trading et de bourse donne donc une information sur la direction de la tendance du marché, mais aussi (et surtout) sur sa force. Cela aidera l'investisseur en bourse et le trader à décider s'il doit continuer à suivre la tendance, ou au contraire surveiller un retournement de tendance pour changer de direction.
RSI : Comment l'utiliser en trading
Le RSI, conçu par J. Welles Wilder est un outil clé dans le trading et permet aux traders et aux investisseurs d’analyser différents marchés financiers et différents instruments comme les CFD (contracts for difference).
Pour vous aider, nous vous proposons de suivre ces différentes étapes pour utiliser le RSI :
- Comprendre les instruments sur lesquels vous souhaitez investir ou trader tels que les CFD, ou les actions par exemple.
- Rechercher l’actif de votre choix et ouvrir son graphique
- Ajouter l’indicateur RSI sur le graphique et démarrer son analyse
- Comprendre la lecture du graphique en fonction du niveau de l’indicateur RSI
- Mettre en place une stratégie en fonction de l’analyse et la tester
- Prendre une position à la hausse ou à la baisse (pour le CFD) en cas de signal et en fonction de la stratégie choisie.
Indicateur RSI : Avantages et inconvénients
L’indicateur Relative Strength Index présente un certain nombre d’avantages mais aussi des inconvénients.
Les principaux avantages de l'indicateur RSI Trading
- Cet indicateur permet de voir rapidement si le marché est en zone de sur-achat et de survente
- Le RSI est relativement simple à interpréter
- L’indicateur RSI permet de déterminer une tendance boursière
- L’indicateur RSI est utile dans le trading à court terme, notamment le scalping
- Les traders expérimentés trouvent un intérêt en combinant la stratégie de trading RSI et des points pivots.
- L’indicateur RSI est souvent aussi combiné à d'autres outils d'analyse technique, comme le MACD ou la Stochastique.
RSI Trading : les inconvénients
- L’indicateur RSI peut donner des faux signaux de trading
- Le RSI est moins évident à utiliser sur les marchés avec peu de volatilité
- Dans un marché à forte tendance, le RSI peut rester longtemps dans la même zone de sur-achat ou de sur-vente
- Le paramétrage du RSI peut évoluer en fonction du marché tradé
Résumé de l’indicateur RSI dans le trading - A retenir
- Le RSI est un indicateur du momentum et est très utilisé dans l’analyse technique et le trading
- Un RSI autour de 70 signifie que l’actif est sur-acheté
- Un RSI autour de 30 signifie que l’instrument est sur-vendu
- Attention, il peut y avoir de faux signaux, l’analyse est importante
- L’indicateur RSI peut être combiné à d’autres indicateurs de l’analyse technique
FAQ sur le RSI
Qui a créé l’indicateur RSI ?
Welles Wilder a créé cet indicateur en 1978 sous le nom RSI (Relative Strenght Index).
Comment régler le RSI ?
Le créateur de l’indicateur RSI, Welles Wilder, recommande d’utiliser le RSI sur 14 jours. C’est la raison pour laquelle les traders et investisseurs paramètre le RSI sur 14, mais il est tout à fait possible de modidier ce paramètre. Certains vont utiliser le paramètre 9, d’autres 25. Beaucoup de trader qui font du scalping vont trader avec le RSI 14.
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