Qu'est qu'un Spread Forex dans le Trading
Le Spread est un des termes de base du trading forex et de l'investissement. Qu'est que le spread ne doit pas être un terme inconnu pour vous si vous souhaitez trader les devises et de façon générale faire un investissement en bourse.
Dans cet article nous allons voir:
- Qu'est que le Spread dans le Trading
- Comment mesurer le Spread sur le Forex
- Le meilleur indicateur Spread MetaTrader
- Pourquoi le Spread est important pour votre rentabilité de Trade
Spread Forex - Définition
En bourse et sur le forex le spread est l'écart entre le prix d'achat et le prix de vente. Le Spread est la différence entre le prix de l'offre et le prix de la demande (les prix BId et Ask).
Une fois la position ouverte, le spread ne varie plus car il est déjà payé.
Du point de vu d'un broker en ligne le spread est une des ses principales sources de revenus, avec les commissions et les frais swap. Le spread peut être fixe ou variable, la plupart des courtiers en ligne proposent des spreads variables.
Spreads les Plus Bas chez un Broker
Admirals est un broker un bourse qui vous donne accès au marchés financiers. Tous nos spreads peuvent être trouvés dans la sections Spécifications des Contrats.
Voici nos spreads typiques les plus bas:
Comment on peut mesurer le Spread en Finance
La différence entre le prix d'achat et le prix de vente est mesurée en pip ou en points. Sur le marché des devises le point est la quatrième chiffre après la virgule dans un taux de change. Considérons notre exemple le cours euro dollar à 1.1234/1.1235. La différence entre l'offre et demande est de 0.0001. Ceci est l'équivalent de dire que le spread est de un point un de un pip.
Le spread en bourse est également la différence entre le cour acheteur et le cours vendeur d'un titre.
Le montant du spread varie pour chaque broker et en fonction de la volatilité et les volumes négociés sur un instrument. La paire des devises la plus échangée est l'euro dollar et généralement l'écart le plus bas on le retrouve sur EURUSD. Le spread peut être fixe ou variable et il est proportionnel au volume mis sur le marché.
Les brokers vont souvent d'abord encaisser le spread à l'ouverture de la position. C'est pour cette raison que votre position est d'abord en négatif sur la plateforme de trading. Ceci est une façon très simple de voir quels sont les frais du courtage du broker.
Chaque broker en ligne publie sur la page Spécifications de Contrats les spreads typiques proposés.
Exemple Calcul Spread Trading
Les frais de courtage chez les brokers sont souvent exprimés en spread. Le spread est défini comme nombre de points entre le cours d'achat et de vente. Sur les marchés financiers vous avez toujours 2 cours: le cours d'achat et le cours de vente:
Si le prix de l'EUR/USD este 1.1200-1.1201 = le spread est de 1 point
La valeur du spread payé en euros dépend de la taille de contrat que vous négociez et de la valeur du point par contrat.
Sur le Forex par exemple la valeur du point par contrat est de 10 unités de la deuxième devise. Sur l'euro dollar la valeur du point est de 10 USD.
Si le spread EURUSD est de 0.8 points et que vous tradez un contrat - votre spread en euros est de 8 USD. Si vous négociez 10 lots EURUSD - votre spread payé en euros sera de 80USD.
Exemple de spread sur le CFD DAX ou CAC 40:
Sur un lot CFD CAC40 ou DAX le spread est de 0.8 point. La valeur du point est de 1 euro par lot - donc le spread payé pour un contrat CFD est de 1 Euro.
Les valeurs de points et les tailles de contrat varient chez différents brokers - n'hésitez pas à vérifier que vous comparez les même choses quand vous comparez deux spreads chez deux brokers trading différents.
Chez Admirals vous pouvez utiliser le compte de démonstration pour voir les spreads en temps réel sur la plateforme ou bien faire le calcul avec le Calculateur de Trading.
Facteurs qui influencent le Spread dans le Trading
Quels facteurs influencent les spreads dans le trading?
- La liquidité de l'instrument financier sous-jacent
- Les conditions du marché
- Le volume négocié sur un instrument financier
Les spreads dépendent de l'actif sous-jacent. Plus un actif est négocié, plus son marché est liquide, plus d'acteurs sont sur ce marché et plus les écarts sont serrés. Sur les marchés moins liquides comme le marché du gaz naturel les frais de courtage sont beaucoup plus importants.
En fonction de l'offre du broker vous pouvez avoir des spreads fixes ou des spreads variables. Il faut savoir que souvent les spreads fixes ne sont pas garantis par les brokers pendant les périodes de volatilité de marché ou les annonces macroéconomiques.
Les spreads varient en fonction des conditions de marché: on distingue des écarts plus importants pendant les annonces macroéconomique et la plupart des brokers ne garantissent pas les spreads durant les annonces et les périodes de volatilité.
Si vous pensez trader pendant la réunion de la Banque Centrale Européenne ou pendant que la FED a un discours, il ne faut pas partir de la prémisse que les frais seront les mêmes que d'habitude.
Compte Forex sans Spread
Vous vous demandez si il est possible de trader sans spread sur le forex?
Les comptes de trading no dealing desk ou les comptes ECN sont des comptes sans frais de courtage pour le broker. Sur ce genre de compte vous avez seulement les frais interbancaires, par exemple de 0.1 - 0.2 pips sur l'euro dollar.
Dans ce cas le broker va facturer une commission fixe par chaque contrat négocié, car bien sûr personne ne donne accès au marché gratuitement et que le broker doit se rémunérer lui aussi.
Chez Admirals le compte forex sans spread est le compte Zero.MT4 et la commission est de 6 euros par contrat: 3 euros à l'ouverture de la position de trading et 3 à la clôture de la position.
Quel est le Meilleur Spread Forex
Le meilleur spread forex est le spread interbancaire. Le spread interbancaire est le vrai spread du marché des devises et l'écart entre les prix BID et ASK des taux de change. Pour avoir accès au spreads interbancaires, vous avez besoin d'un compte ECN ou STP.. Sur ce genre de compte de trading forex l'investisseur paie une commission seulement et a accès aux spreads interbancaires.
Comment voir le spread sur MetaTrader 4
Une fois votre plateforme de trading MetaTrader 4 ouverte, il vous suffit de vous rendre dans la partie « Observation du marché » si celle-ci n'est pas déjà présente sur la partie gauche de votre écran votre écran.
Maintenant deux solutions incluses par défaut dans la plateforme de trading MT4 forex s'offrent à vous :
- Cliquer droit sur votre souris dans la partie blanche de la fenêtre et sélectionner « Écart ». Cette manipulation vous affiche directement à la suite des cotations Bid et Ask de chaque instrument, le spread correspondant en temps réel.
- Sur un graphique de trading MT4, cliquer droit sur votre souris et sélectionner « Propriétés »
Cette seconde option ouvre une fenêtre de paramètre liée directement au graphique de trading MT4, il ne vous reste plus qu'à cocher la case « Montrer la ligne ASK (demande) » dans la partie « Général » des paramètres MT4 et cliquer OK.
Ainsi, le spread est représenté sur votre graphique de trading MT4 forex à l'aide d'une ligne rouge étant la ligne ASK et de la ligne qui matérialise la cotation actuelle. La différence de taille entre ces deux lignes représente visuellement le spread.
Il existe d'autres solutions afin de voir le spread sur MetaTrader 4.
Les outils MetaTrader 4 Edition Suprême, disponibles chez Admirals, permettent de voir le spread de manière plus pratique et détaillé. Ces outils relatifs au spread sont les suivants :
Comment afficher le Spread sur MT4 - L'indicateur « Admiral Spread Indicator»
Cet indicateur permet de visualiser en temps réel dans la fenêtre de l'instrument de trading MT4 le spread actuel de l'actif, mais aussi son historique depuis le moment où l'indicateur est appliqué au graphique de trading MT4.
Pour utiliser cet indicateur, il vous suffit de le glisser dans la fenêtre de l'instrument souhaité et cliquez OK. Une partie supplémentaire s'ajoute en bas de votre graphique avec l'évolution du spread en temps réel et la valeur exact de ce dernier écrit en rouge sur la partie à gauche au-dessus de l'étiquette Admirals.
- L'Expert Advisor (EA) « Admiral Mini Terminal»
Cet EA est principalement employé pour :
- Une prise de position rapide
- Une gestion de position rapide et efficace
Néanmoins, l'affichage du Mini Terminal comprend le spread en temps réel, situé entre la touche Sell et la touche Buy, vous permettant d'avoir un visuel constant sur le spread sans diminuer la taille de votre graphique de trading avec la partie « Observation du marché ».
Pour utiliser cet EA, il vous suffit de le glisser dans la fenêtre de l'instrument souhaité et cliquez OK. Une petite fenêtre supplémentaire s'ajoute en haut à gauche du graphique de trading MT4 où vous pouvez retrouver la valeur actuelle du spread.
Comment Trader Avec le Spread
Toute personne souhaitant devenir trader CFD doit choisir son profil d'investisseur: voulez-vous spéculer en faisant du scalping, ou préférer vous l'investissement à plus long terme sur les marchés boursiers ? Préférez-vous l'analyse technique ou l'analyse fondamentale ? Quel que soit votre profil, le spread joue un rôle fondamental dans votre stratégie de trading
Pour les scalpeurs et les traders ayant un profil spéculatif, le spread joue un rôle très important, car ils sont amenés à entrer de nombreuses fois par jour sur les marchés. Si le spread est trop élevé, leur frais de transactions seront élevés et cela limitera leurs gains sur les marchés.
Pour les traders qui préfèrent investir à plus long terme, ou trader les annonces économiques, le spread est également important, car en cas de forte volatilité sur les marchés ils pourraient voir leurs ordres stops être touchés et invalidés des scénarios de trading fondamentalement valables, à cause de "faux prix" qui sont uniquement dus à des bruits de marché et à un afflux temporaire de liquidité.
Spread sur MetaTrader
L'image ci-dessous montre un écran de commande pour la paire GBP / USD dans MetaTrader 4 :
Source: Plateforme MetaTrader 4 Admirals, ordre GBP/USD, 13 novembre 2017
La cotation montrée sur l'image est de 1,31190 / 1,31208. On peut voir que les chiffres pour la dernière décimale sont plus petits que les autres nombres. Cela montre que ce sont des ticks et non des pips. La Forex pip différence entre l'offre et la demande est de 1,8 pips. Si vous avez instantanément acheté et vendu à ce moment, la valeur du spread aurait été de 1,8 pip.
Vous pouvez déterminer la valeur du spread bourse en euros en calculant la valeur du pip d'après la taille de votre position, puis en multipliant ces deux valeurs. Soit: Valeur du Spread = Spread en pip x Valeur du pip x taille de la position. Ici, si vous aviez l'intention d'ouvrir une position de 1.4 lots, la valeur du spread aurait été de:
- 1,8 (Spread en pips) x 10 USD (valeur du pip pour 1 lot GBP USD) x 1,4 (taille de la position en lot) = 25,20 USD
Le spread (le coût de la transaction) aurait été de 25,20 USD pour une position d'une valeur de 140 000 GBP.
Si vous regardez la capture d'écran ci-dessous, vous pouvez voir qu'on a sélectionné Modifier l'ordre dans la catégorie "Type" :
Source: Plateforme MetaTrader 4 Admirals, ordre GBP/USD, 13 novembre 2017.
Notez que la partie Modifier l'ordre de la fenêtre comporte des menus déroulants qui vous permettent de sélectionner rapidement les niveaux qui sont éloignés d'un certain nombre de points. Il y a donc une distinction importante à faire entre les points et les pips. Les points dans ces listes déroulantes se réfèrent à la cinquième décimale, en d'autres termes, ce sont des ticks qui correspondent à un dixième de pip ou 0.1 pip. Si vous sélectionnez 50 points ici, vous choisirez un niveau d'ordre de seulement 5 pips.
Un très bon moyen de vous familiariser avec les pips Forex est de tester la plateforme MT4 en utilisant un compte de trading démo. Cela vous permet de visualiser et de trader sur les prix réels du marché, mais avec un risque zéro, car sur un compte démo votre capital investi est virtuel.
Indicateur Spread Forex MT4
Dans une stratégie de trading efficace les frais de courtage ne sont pas une chose négligeable. Il peut être intéressant d'avoir une image des frais pratiqués par le broker et si le spread s'écarte énormément dans des périodes de volatilité de marché.
L'indicateur MT4 Spread est un outil pour mesurer et afficher les frais de courtage d'un instrument. Une fois appliqué au graphique, il affiche l'écart jusqu'à la fin de la période. Les informations fournies sont:
- maximum
- minimum et
- l'écart moyen par période de temps.
Par défaut, MetaTrader ne propose pas de montrer le spread. Voilà pourquoi des experts advisors sont développés pour donner aux traders cette information. Chez Admirals vous pouvez avoir l'indicateur MT4 spread dans la plateforme MetaTrader Edition Suprême.
Les traders avec expérience cherchent toujours des brokers qui peuvent leur offrir des spreads les plus bas. C'est le cas notamment des scalpers sur devises pour lesquels les frais de trading sont très importants.
Les spreads des brokers varient, mais il faut faire attention tout de même aux spread les plus bas ou aux comptes sans frais de courtage. Les arnaques de trading promettent des comptes sans spread dans le but de vous faire déposer de l'argent chez eux, argent que vous auriez probablement du mal à récupérer.
Les frais de courtage sont la rémunération essentielle d'un courtier et cet argent peut servir aux développement futurs des services de trading et de la plateforme. Faites attention, le spread le plus bas n'est pas toujours gage de qualité d'exécution. Les frais de courtage peuvent servir à améliorer les services du courtier, donc attention à ne pas chercher la solution la moins chère mais la solution avec le meilleur rapport qualité-prix.
Comment télécharger l'Indicateur Spread MetaTrader
Le spread MT4 n'est pas affiché directement, il faut donc utiliser l'indicateur spread MT4 .
Pour certains traders, il peut s'avérer particulièrement utile de connaître la taille du spread en un coup d'œil.
La façon la plus simple de télécharger l'indicateur Spread est de télécharger MetaTrader 4 Supreme Edition (dit également MT4SE). MT4SE est un plugin qui permet d'étendre les fonctionnalités de MetaTrader 4, en vous offrant un plus large choix d'indicateurs sans comptés de nombreuses options personnalisables.
Le spread ea MT4 est un indicateur spread sous la forme d'un expert advisor disponible dans le pack MetaTrader 4 Edition Suprême Admirals.L'installation de l'indicateur spread MT4.MQ4 se fait automatiquement quand on installe le pack MTSE. On peut ensuite afficher spread MT4 directement sur la plateforme.
L'avantage de cette méthode, est qu'un bon indicateur de Spread figure parmi les nombreuses fonctionnalités offertes par MetaTrader 4 Supreme Edition lors de son téléchargement.
La capture d'écran ci-dessous vous permet d'observer l'indicateur Spread dans la fenêtre de MetaTrader 4 suite à l'installation du plugin MT4SE :
Comme vous pouvez le constater, l'indicateur Spread n'est que l'un des nombreux outils supplémentaires que vous obtenez avec le Pack d'Indicateurs MT4SE.
En double-cliquant sur le lien Pack d'Indicateurs MT4SE ci-dessus, vous ouvrez une fenêtre de dialogue qui vous permet d'avoir accès aux fonctionnalités de l'indicateur et à ses réglages. Ceux-ci vous permettent de personnaliser l'apparence de l'indicateur en modifiant les aspects tels que les couleurs, la police utilisée, la taille de la police, son emplacement…
La valeur actuelle du spread est affichée directement sur le graphique sélectionné, en couleur rouge par défaut, tel que vous pouvez le voir sur la capture d'écran ci-dessus. J'ai agrandi la police par défaut ainsi que modifier l'emplacement de l'affichage en augmentant la valeur de la coordonnée Y des réglages.
Sur certains actifs on observe un spread fixe ou presque, l'indicateur n'aura alors pas de réelle utilité pour ces actifs. Cet outil s'avère en revanche particulièrement utile pour les actifs qui ont des spreads variables.
Pour fonctionner, l'indicateur mesure l'écart enregistré sur le spread et l'affiche instantanément en temps réel et en continu dans le temps. Lorsqu'il est ouvert, l'indicateur Spread MetaTrader enregistre en continu la valeur du spread. Cela vous permet en regardant votre graphique de consulter les informations enregistrées concernant le spread pour les périodes passées.
Vous noterez que les valeurs passées du spread sont visibles en rouge et verts dans une fenêtre sous la fenêtre du graphique. Le sommet des barre rouges indique le plus grand écart du spread enregistré pour chaque bougie. Inversement, le bas des barres vertes indique le plus faible écart de spread enregistré pour chaque bougie. Ces éléments vous aideront dans votre prise de décision.
Pourquoi c'est important de connaître la valeur du Spread en Trading
Chaque trader a un degré de sensibilité différent au coût du spread. Votre degré de sensibilité au coût du spread doit dépendre de la stratégie de trading que vous utilisez. Plus l'échelle de temps sur laquelle vous trader est faible et plus votre nombre de transaction est important, plus vous devez être vigilant quant à la taille du spread.
Si vous êtes un Swing trader cherchant à accumuler un grand nombre de pips sur des semaines ou même des mois, la taille du spread ne vous impacte que faiblement par rapport à la taille des mouvements recherchés. Mais si vous êtes un Day trader ou un Scalper, la taille du spread peut faire toute la différence entre vos pertes et vos profits.
Si vous entrez et sortez régulièrement du marché, les coûts de transaction risquent de se cumuler. Si telle est votre stratégie de trading, vous devez vous assurez de passer vos ordres aux heures où la taille du spread est optimale.
Il est généralement judicieux de combiner les indicateurs, utilisez un ou plusieurs autres indicateurs pour confirmer les signaux obtenus par votre indicateur principal. Un indicateur de spread peut être utilisé comme dernier filtre pour entrer sur le marché, et vous assurer de ne pas entrer en position à un moment non optimal.
Notez que ce ne sera pas utile pour chaque trader : si vous utilisez une stratégie qui vous fait ouvrir peu de positions, il est peu probable que vous souhaitiez ajouter un filtre qui exclut l'ouverture de positions en cas de spread supérieur à la moyenne. En revanche, si vous avez une stratégie avec une haute fréquence d'ouverture de positions qui vise à gagner quelques pips, il peut être d'une importance vitale d'éviter le passage d'ordre lorsque le spread est anormalement large.
Par exemple : disons que vous ayez téléchargé et installé MetaTrader 4 Supreme Edition, que vous décidiez d'utiliser l'indicateur Admiral Keltner comme votre principal fournisseur de signaux de trading. L'indicateur Keltner Channel trace des droites sur votre graphique qui vous aident à identifier les supports et résistances.
Vous pourriez adopter une stratégie de trading à court terme, en analysant un graphique horaire et en vendant si le marché atteint la borne supérieure ou en achetant si le marché atteint la bande inférieure. Vous pouvez alors appliquer un filtre afin d'améliorer les performances de ce premier indicateur.
Disons que vous regardez une moyenne mobile sur 100 périodes et une seconde moyenne mobile sur 25 périodes, et que vous les utilisiez pour définir la tendance de fond. Si la moyenne mobile rapide (la 25 périodes) est inférieure à la moyenne mobile longue (la 100 périodes), cela indique une tendance baissière. Si la moyenne mobile rapide est supérieure à la moyenne mobile longue, cela indique une tendance haussière.
Vous suivez les signaux de votre indicateur principal, mais vous entrer en position uniquement si le signal va dans le sens de la tendance de fond. Le filtre ne vous permet plus que de vous positionner à l'achat si la moyenne mobile rapide est supérieure à la moyenne mobile longue, ou à la vente si la moyenne mobile rapide est inférieure à la moyenne mobile longue.
En tant que signal de confirmation définitif d'entrée en position, vous pouvez utiliser l'indicateur Spread. Vous pouvez remonter l'historique du spread pour repérer les plages horaires avec les spreads les plus larges. Cela vous permettra d'éviter de trader pendant ces plages horaires quand le spread est anormalement élevé. Au lieu de cela, vous tradez pendant les périodes où le spread est à son niveau moyen ou inférieur à ce niveau à ce niveau.
Bien sûr l'exemple expliqué ci-dessus, est à prendre comme une illustration de l'utilisation de l'indicateur spread plutôt que comme une stratégie de trading. Avant d'utiliser une stratégie de trading, il convient de systématiquement la tester dans un environnement sans risque, comme sur nos comptes de démonstration.
Formation MT4
- Trader 007 - Les outils professionnels de trading
- Quelle plateforme choisir: MetaTrader 4 ou MetaTrader 5
- Le Spread Bid et Ask et son Importance en Trading
A propos Admirals
En tant que broker régulé, Admirals vous fournit un accès aux plateformes de trading parmi les plus utilisées dans le monde. Avec nous, vous pouvez trader les CFD, les actions et les ETF. Voici un récapitulatif Pourquoi Trader avec Admirals !
Références
