Comment utiliser le MACD ?

Le MACD est un outil utile pour le trading, afin de repérer des tendances et déterminer s'il est opportun d'acheter ou de vendre. Il se présente sous la forme d'un oscillateur pour illustrer les variations de moyenne d'un cours. 

Dans cet article, nous commencerons par présenter l'indicateur MACD, comprendre comment l'utiliser et découvrir les interprétations que le trader peut en faire.

MACD Définition

Le MACD signifie en anglais Moving Average Convergence Divergence ou Convergence et Divergence de Moyennes Mobiles en français. En trading, MACD est un indicateur de tendance utilisé par les traders pour l'analyse technique afin d'identifier des signaux d'achat et de vente sur les marchés financiers. 

L’indicateur MACD montre la relation entre deux moyennes mobiles (EMA, ou MME en français). MACD mesure l'écart entre entre deux périodes, plus précisément la différence entre une moyenne mobile exponentielle de long terme et une moyenne mobile exponentielle de court terme.

Trader avec Admirals

Composition de MACD

Visuellement, l'indicateur trading MACD se compose de cinq éléments graphiques : 

1. Moyenne mobile exponentielle (MME) 26 périodes 

2. Moyenne mobile exponentielle (MME) 12 périodes 

3. Ligne de signal MACD 

4. Histogramme MACD 

5. Ligne 0 de MACD 

Les multiples croisements entre divergences et convergences des moyennes mobiles expliquent le nom de cet oscillateur : moving average convergence divergence. 

Calcul de l’indicateur MACD 

Le MACD se calcule en réalisant une différence entre deux Moyennes Mobiles Exponentielles (MME) de différentes périodes.

Les périodes de 12 et 26 jours sont communément utilisées pour les MME. 

Le MACD est matérialisé sous le graphique de l'actif et représente alors la différence entre la MME 12 jours et la MME 26 jours et sera représenté dans l'histogramme en ligne. 

Puis, une courbe trading rouge représente le signal du MACD qui correspond à une MME à 9 périodes (jours) de la MACD. 

L'histogramme MACD est calculé par une différence entre la valeur MACD et la ligne de signal et permet de matérialiser très clairement les croisements avec la ligne de signal. 

Enfin, la ligne 0 du MACD est utilisée comme point de référence pour les signaux de trading entre tendances haussières ou baissières. 

Ainsi, l'écriture MACD (12,26,9) comprend les périodes des deux MME de base et la période de la ligne de signal. 

À retenir :

• Valeur MACD = MME 12 jours - MME 26 jours.
• Ligne de signal MACD = MME 9 jours de la valeur MACD. 
• Histogramme MACD = valeur MACD - ligne de signal. 

Interprétation de la MACD 

Trader avec l'oscillateur MACD a pour objectif d'anticiper l'évolution d'un actif grâce à des signaux boursiers de tendance haussière ou de tendance baissière ainsi que la divergence haussière et la divergence baissière. 

Le MACD permet d'anticiper une tendance de fond, mais aussi une tendance actuelle.

Tendance de fond 

Lorsque l'histogramme est au-dessus du niveau 0, il est très souvent signe de tendance de fond haussière. A contrario, lorsque l'histogramme est en dessous du niveau 0, alors la tendance de fond est généralement baissière. 

Note : les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures, ni des résultats futurs. 

Tendance actuelle

Lorsque l'histogramme MACD est au-dessus du niveau 0, la tendance est haussière. Dorénavant, nous allons intégrer la ligne de signal. Lorsque la ligne de signal sort de l'histogramme, c'est potentiellement un signal de changement de tendance ou de respiration du marché. 

Il sera essentiel d'être attentif au moment où la ligne de signal MACD entrera à nouveau dans l'histogramme. 

Généralement, la tendance haussière s'accélérera. 

Note : les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures, ni des résultats futurs. 

À l'inverse, lorsque la ligne de signal entrera à nouveau dans l'histogramme qui se situe en dessous de 0, alors la tendance baissière devrait s'accélérer. 

Réglage du MACD 

Il existe de nombreux paramètres différents pour l'indicateur MACD. Voici les principaux : 

• La moyenne mobile rapide et la moyenne mobile lente. Avec une plus grande différence entre leurs périodes, l'histogramme montrera des changements plus rapides. Le plus souvent, vous laisserez ces paramètres par défaut (bien que certaines stratégies spécifiques nécessitent d'autres paramètres). 
• MACD SMA/MMS (Simple Moving Average, ou Moyenne Mobile Simple) est un paramètre de la moyenne mobile MACD elle-même. Si vous augmentez la valeur de ce paramètre, la moyenne s'éloignera davantage de l'histogramme, ce qui signifie qu'ils se croiseront moins souvent. Si la valeur du paramètre est plus élevée, il y aura moins de signaux. 
• Ensuite, vous pouvez définir l'ouverture, la fermeture, ainsi que les valeurs les plus élevées et les plus basses du chandelier. 
• Enfin, il y a les paramètres minimum et maximum. 

Certains paramètres, tels que les niveaux, sont nécessaires pour différentes stratégies.

Réglage MACD court terme 

Le MACD peut être utilisé pour le day trading avec les paramètres par défaut (12,26,9). Cependant, si vous modifiez les paramètres à 24,52,9, vous pouvez construire un système MACD pour le trading intrajournalier qui fonctionne bien sur M30. Le système de day trading utilise les indicateurs suivants : 

• Moyenne Mobile Lissée (SMMA) (365, close) 
• MACD (24,52,9) 
• Williams Percentage Range (28) 
• Admiral Pivot Point Indicator (D1) 

Généralement, le système est tradé sur 30 minutes par unité de temps. 

Les règles peuvent être les suivantes : 

Positions longues : 

• Le prix doit être au-dessus de la SMMA
• La MACD doit être en dessous de la ligne 0 
• Le Williams % Range doit être en train de croiser -80 à partir du bas. 

Positions courtes : 

• Le prix doit être inférieur à la SMMA 
• La MACD doit être au-dessus de la ligne 0 
• Le Williams range doit être supérieur à -20. 

Stratégies de MACD Trading 

MACD Scalping 

Nous vous présentons une stratégie MACD court terme, adaptée au Scalping. Cette stratégie utilise l'oscillateur stochastique. Certains traders l'appellent stratégie de trading MACD et Stochastique. L'intérêt d'utiliser le MACD de cette manière est de capturer une tendance à plus long terme pour des scalps réussis. 

Indicateurs

• MME 34 
• MME 55 
• MACD (34,89,34) 
• Oscillateur stochastique (8,1,3 et 13,1,3), superposé 
• Admiral Pivot sur H1 (nécessite MetaTrader 4/5 Edition Suprême) 
• Unité de temps : 5m 
• Paires : EUR/USD (focus), GBP/USD, GBP/JPY, USD/JPY, AUD/USD, EUR/JPY, USD/CHF 

Entrées longues

• La MME 34 doit être au-dessus de la MME 55. 
• La MACD doit être au-dessus de la ligne 0 
• Le Stochastique (au moins l'un d'entre eux) doit être récemment survendu au niveau 20, et doit être croisé à la hausse. 
• La cible est Admiral Hourly PP 

Entrées courtes

• La MME 34 doit être en-dessous de la MME 55 
• La MACD doit être en-dessous de la ligne 0 
• Le Stochastique (au moins l'un d'entre eux) devrait être récemment survendu au niveau 20, et devrait être croisé à la hausse 
• La cible est un Admiral Hourly PP 

Stop-loss 

Les stops vont en-dessous du support Admiral Pivot (pour les positions longues) ou au-dessus de la résistance Admiral Pivot (pour les positions courtes). 

Il est sans doute préférable d'attendre que le cours revienne sur les moyennes mobiles avant de prendre une position. Gardez à l'esprit que le pivot Admiral changera chaque heure lorsqu'il est réglé sur H1. Le point pivot H1 est utilisé pour les systèmes de scalping M5. 

MACD + RSI 

Voyons comment utiliser la MACD en conjonction avec l'indicateur de force relative (RSI) et la moyenne mobile simple. C'est ce qu'on appelle la stratégie de trading MACD RSI. 

Cette combinaison utilise un indicateur principal, le RSI, et deux indicateurs de retard (en anglais lagging indicator), la MACD et la MMS. Le RSI indique les changements de prix potentiels à venir. La MMS est un indicateur de suivi de tendance décalé. Alors que le RSI indique les points d'inversion potentiels, la MMS aide à confirmer ces signaux. 

La MACD, quant à elle, aide à révéler la force et la direction de la tendance. Les traders utilisent la MACD, dans ce cas, pour confirmer les deux premiers signaux du RSI et de la MMS. Alors, comment lire chaque signal et utiliser ces indicateurs ensemble ? 

Prenons un exemple : 

La ligne de base du RSI pourrait être supérieure à 50 et continuer à monter, tandis que le graphique de la bougie traverse la ligne de la MMS par en dessous et se déplace au-dessus. Dans le même temps, la MACD affiche également un signal : il s'agit généralement d'un signal d'achat.

Un signal de vente se matérialiserait si les bougies tombaient sous la ligne MMS, si la ligne de base du RSI évoluait vers la survente et si la MACD produisait des barres rouges tandis que la ligne bleue se déplaçait vers le bas, croisant la ligne orange. 

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Conclusion 

Découvrir des indicateurs techniques comme le MACD pour trader peut s’avérer utile dans un trading quotidien.

Il est important de s’entrainer pour comprendre l’utilité du MACD et de mettre en place une stratégie de trading avec cet indicateur. 

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